(2021)下列关于风险价值计量的说法正确的是()

风险价值(Value at risk)是指当利率、汇率、股票价格、商品价格等市场风险因素在一定持有期间和给定的置信水平下发生变化时，可能对产品头寸或投资组合造成的潜在最大损失。VaR的局限性包括不可预测的极端尾部损失、极端单边市场趋势和市场流动性不足。