银行业商业银行风险的主要类型2017风险管理重点
商业银行风险的主要类型
一、信用风险(表1-1)
(表1-1)信用风险
项目内容
信用风险的内涵信用风险是指债务人或交易对手不履行合同约定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
信用风险的特征信用风险损失会因交易对手(包括借款人、债券发行人和其他合同的交易对手)的直接违约而产生，交易对手信用评级下降也可能带来损失。(即违约可能是信用风险最重要的原因)。
贷款、债券投资、信用担保、贷款承诺、衍生交易都是信用风险的来源，其中基础金融产品和衍生产品的风险影响不同，基础金融产品(如债券和贷款)造成的损失最多是其债务的全部账面价值；对于衍生产品来说，衍生产品的名义价值通常是巨大的，因此潜在的风险损失是比较大的。
信用风险是商业银行面临的最主要的风险类型，这在很大程度上是由个体因素决定的。与市场风险相比，信用风险的可观测数据较少且难以获得，因此具有明显的非系统性风险特征。
结算风险作为一种特殊的信用风险，是指在结算过程中，一方支付合同资金，另一方违约的风险。
二。市场风险(表1-2)
(表1-2)市场风险
项目内容
市场风险的内涵市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动对商业银行的表内头寸和表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
利率风险是最重要的市场风险之一。由于商业银行的资产主要是金融资产，利率波动会直接导致其资产价值的变化，从而影响银行的安全性、流动性和效率。
市场风险的特征市场风险具有数据充分、易于计量的特点，适合采用量化技术进行控制。市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散投资彻底消除。
三。操作风险(表1-3)
(表1-3)操作风险
项目内容
操作风险的内涵操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统和外部事件导致损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险包括四类事件和七类可能导致重大损失的事件。具体分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类，内部欺诈、外部欺诈、雇佣制度和工作场所安全事件、客户、产品和业务活动事件、实物资产损坏、信息技术系统事件、执行、交付和流程管理事件等七类事件。
操作风险的特征操作风险广泛存在于商业银行经营管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来利润。商业银行承担操作风险，因为这是不可避免的。
四。流动性风险(表1-4)
(表1-4)流动性风险
项目内容
流动性风险的内涵流动性风险是指商业银行无法为负债的减少和/或资产的增加提供融资而导致损失或破产的风险。
当商业银行流动性不足时，不能迅速增加负债或以合理成本变现资产以获得足够的资金，导致商业银行资不抵债，影响其正常经营。比如银行挤兑。
流动性风险的特征流动性风险是一种多维度的风险，成因复杂，范围广泛。而且信用、市场、经营等风险领域的管理缺陷会导致商业银行流动性不足，甚至导致风险扩散，造成整个金融体系的流动性困难。因此，流动性风险管理水平反映了商业银行的整体管理水平。
动词 （verb的缩写）国家风险(表1-5)
(表1-5)国家风险
项目内容
国家风险的内涵国家风险是指经济主体在与非居民进行国际经济、贸易和金融往来时，因其他国家的政治、经济和社会变化而遭受损失的风险。国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险。
(1)政治风险是指商业银行受特定国家政局动荡等不利因素影响(如部分南亚和非洲国家长期政局不稳)，无法正常收回其在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括政治风险、政治风险、政策风险和对外关系风险。(2)经济风险是指商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响(如2009年6月5438+065438+10月发生迪拜主权债务危机)，无法正常收回其在该国的金融资产而遭受损失的风险。(3)社会风险是指商业银行受特定国家贫困加剧、生活条件恶化等不利因素影响(如部分非洲国家长期受困于贫困、饥饿、健康、医疗等社会问题)，无法正常收回其在该国的金融资产而遭受损失的风险。
国家风险的特点国家风险有两个基本特点:一是国家风险发生在国际经济金融活动中；第二，在国际经济金融活动中，无论政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险带来的损失。
在风险管理实践中，商业银行通常将国家风险管理归为信用风险管理。
不及物动词声誉风险(表1-6)
(表1-6)声誉风险
项目内容
声誉风险的内涵声誉是商业银行所有利益相关者基于持续努力和长期信任而建立的无形资产。
声誉风险是指商业银行的经营、管理等行为或外部事件导致的利益相关者对商业银行负面评价的风险。商业银行的业务性质要求其维护存款人、贷款人和整个市场的信心，因此商业银行通常将声誉风险视为对其经济价值的最大威胁。
声誉风险的特征几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。
管理声誉风险最好的方法是强化全面风险管理意识，完善公司治理和内部控制，提前做好声誉危机的准备；确保其他主要风险得到正确识别和优先排序，然后得到有效管理。
七。法律风险(表1-7)
(表1-7)法律风险
项目内容
法律风险的内涵法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动不符合或违反法律规定而无法履行合同、发生纠纷/诉讼或其他法律纠纷，导致经济损失的风险。
狭义的法律风险主要集中在商业银行签订的各种合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性。从广义上讲，还有违法风险和与法律风险密切相关的监管风险。
(1)违规风险是指商业银行因违反监管规定和原则，将有损于该商业银行的商业目的而招致法律诉讼或被监管机构处罚的风险。
(二)监管风险，是指法律或监管规定的变化可能影响商业银行的正常经营或削弱其竞争力和生存能力的风险。
法律风险的特征根据新巴塞尔资本协议，法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和民商事纠纷解决而支付的罚金、罚款或惩罚性赔偿所导致的风险暴露。
在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归为操作风险管理。
八。战略风险(表1-8)
(表1-8)战略风险
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战略风险的内涵是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的过程中，因发展规划和战略决策不当而会遭受损失或产生不利影响的风险。或者说，战略风险是指错误的经营决策，或决策不当，或无奈改变行业，对商业银行的收入或资本产生现实的、长期的不利影响。
(续)
项目内容
战略风险的特点战略风险主要体现在四个方面:
一是商业银行的战略目标缺乏整体兼容性；
第二，实现这些目标的经营战略存在缺陷；
第三，缺乏实现目标所需的资源；第四，整个战略实施过程的质量难以保证。战略风险也是一种多维风险。没有结构化、系统化的风险识别和分析方法，要深入理解和有效控制战略风险是相当困难的。