2014年4月全国自学考试计量经济学试题。
课程代码:00142
要求考生按要求用钢笔将所有问题的答案涂写在答题卡上。
多项选择问题部分
注意事项:
1.答题前，考生必须用黑色钢笔或签字笔在答题卡规定的位置填写自己的考试课程名称、姓名和准考证号。
2.选择每道题的答案后，用2B铅笔涂黑答题卡上对应问题的答案标签。如果需要改，用橡皮擦擦干净，再选择涂其他答案标签。试卷上答不上来。
一、选择题(本大题20小题，65438+每小题0分，20分* * *)
每个问题所列的四个选项中，只有一个符合题目要求。请选中并涂黑“答题卡”对应的代码。涂层错误、涂层过多或无涂层不得分。
1.模型中值由模型本身决定的变量有
A.b .内生变量
C.预定变量d .滞后变量
2.如果回归模型违反了同方差假设，则最小二乘估计量为
A.不偏不倚的和无效的
C.有偏见的和有效的
3.在半对数模型Y=中，参数的含义是
A.X的绝对变化引起y的绝对变化。
B.y关于x的边际变化
C.X的相对变化引起y的期望值的绝对变化。
D.Y .关于x的弹性
4.在一元线性回归模型中，的无偏估计量为
A.B.
C.D.
5.在模型的回归分析报告中，F统计量的p值=0.0000，这表明
A.说明变量X2t对Yt的影响是显著的。
B.说明变量X3t对Yt的影响显著。
C.说明变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的。
D.说明变量X2t和X3t对Yt的联合影响不显著。
6.根据样本数据，估计人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为ln=20.5+0.75lnx，表明人均消费支出会随着人均收入的增加而增加1%。
A.0.2% B.0.75%
2%和7.5%
7.回归模型中，X3与X4高度相关，X2与X3无关，X2与X4无关，所以方差会由X3与X4的高度相关引起。
A.不受影响b .较小
C.不确定性d .更大
8.在回归模型满足DW检验的前提下，当DW统计量等于2时，表明
A.存在完全的正自相关b。存在完全的负自相关
C.没有自相关。d .无法确定。
9.在多元线性回归模型中，当对回归系数(j = 2，3，4)进行显著性检验时，t统计量为
A.B.
C.D.
10.在联立方程结构模型中，对于模型中每个包含内生解释变量的随机方程，单独使用普通最小二乘法得到的估计参数为
A.有偏见但一致b .有偏见且不一致
C.不偏不倚但不一致
11.计量经济模型的基本应用领域是
A.结构分析、经济预测和政策评估b .弹性分析、乘数分析和政策模拟
C.消费者需求分析、生产技术分析d .季度分析、年度分析、中长期分析
12.对于，表示估计标准误差和回归值，则
A.=0，∑(Yi-)≠0 B.=0，∑(Yi-)2=0。
C.=0，∑(Yi-)为最小值；D. =0，∑(Yi-)2是最小值。
13.如果样本回归模型为0，普通最小二乘法确定的公式误差为
A.B.
C.D.
14.对于，表示估计的标准误差，r表示相关系数，有
A.=0，r=1 B.=0，r=-1。
C.=0，r=0 D.=0，r=1或r=-1。
15.在C-D生产函数中Y=ALαKβ。
A.总和是弹性b。总和是乘数
C.是弹性，不是弹力。d .是弹性，不是弹力。
16.用一组30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上检验b1的显著性，b1不显著等于零的条件是其统计量|t|大于等于零。
a . 0.05(30)b . 0.025(28)
c . t 0.025(27)D . f 0.025(1.28)
17.让截距和斜率同时变化为，那么下面哪个是正确的，那么这个模型就是截距变化模型？
A.B.
C.D.
18.如果将一年中四个季度对解释变量的影响引入到带有截距项的回归模型中，则引入的虚拟变量的数量为
A.2 B.3
C.4 D.5
19.以下宏观经济计量经济模型中的消费函数方程的类型是
Yt=Ct+It+Gt(定义方程)
Ct=(消费函数)
It=(投资函数)
A.技术方程式b .行为方程式
C.d .制度方程式
20.联立方程模型中，下列关于工具变量的说法是错误的。
一个工具变量必须与被替代的内生解释变量高度相关。
b .工具变量必须是模型中预先确定的变量，与结构方程中的随机误差项无关。
c .如果引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重* * *线性，估计结果也不会受到影响。
d .工具变量和待估计的结构方程中的预定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重线性。
二、选择题(本大题***5小题，每小题2分，***10分)
每个问题所列的五个选项中至少有两个符合题目要求。请选择它们并将“答题卡”上相应的代码涂黑。画错了，画多了，画少了或者没画，都没有分数。
21.计量经济学是一门综合学科，结合了以下几门学科？
A.统计学b .计量学
C.经济预测d .数学
E.经济学
22.在经典的线性回归模型中，影响斜率估计精度的因素有
A.Yi的期望值e (yi) b.yi的估计值。
C.随机误差项方差d .误差项的协方差Cov(u)
Xi大肠杆菌的全变异
23.y代表实际观测值，OLS估计回归值，E代表残差，所以回归线满足。
A.通过样本均值点(，)B.∑Yi=∑。
C.∑(Yi—)2=0 D.∑(—)2=0
E.Cov(Xi，ei)=0
24.假设线性回归模型满足所有经典假设，其参数的估计量具有
A.可靠性b .无偏差
C.线性d .无偏的
E.有效性
25.决定系数R2可以表示为
A.R2 = R2 =
C.R2 = R2 =
E.R2=
非选择题部分
注意事项:
用黑色钢笔或签字笔将答案写在答题卡上，不要写在试卷上。
三、名词解释题(本大题***5小题，每小题3分，***15分)
控制变量
27.调整后的判断系数
28.异方差
29.等级条件
30.方差扩展因子
四、简答题(本大题***5小题，每小题5分，***25分)
31.简述经济计量分析的程序。
32.根据建立模型的目的不同，宏观经济计量经济模型有哪些类别？
33.在计量经济模型中，为什么会有随机误差项？
34.简述回归分析和相关分析的联系和区别。
35.检验异方差的方法有哪些？
五、简单应用题(本大题***2小题，每小题8分，***16分)
36.按如下方式设置模型:
如果X3i=0.5X4i
(1)这个模型可能违反了经典线性回归模型的哪一个假设？为什么？
(2)我们能得到，…的最小二乘估计吗？
37.已知模型的最小二乘法回归结果如下:
=101.4-4.78Xi
标准偏差(45.2) (1.53)
n=30 R2=0.31
其中，y:国债价格(100美元)，x:利率(估算模型时使用3%)。
回答以下问题:
(1)系数的符号是否正确，并说明原因；
(2)为什么在左边而不是易？
(3)该模型中是否遗漏了误差项ui；
(4)模型参数的经济意义是什么？
六、综合应用题(本大题* * 1小题，14分)
38.下表给出了三变量模型的回归结果:
要求:(1)样本量是多少？
(2)求RSS。
(3)ESS和RSS的自由度分别是多少？
(4)求R2的和。