金融学研究生，零基础科学如何量化

量化金融学，或者说金融工程，目前在国内主要有三个发展方向:交易策略研究、衍生品定价和风险管理。

交易策略研究，包括选股、择时和套利。选股主要基于α和β策略。在计时方面，机器学习方法在中国很流行，比如SVM和神经网络。目前这项工作在券商、期货公司的研究部(金融工程组)、自营部(量化交易)、资产管理部比较常见。关于交易策略的研究，可以看看券商的金工专题研究报告。一些大券商的金工专题研究报告还是很有价值的。具体可参考新财富金工集团排名。

衍生品定价是指场外(场内)期权的定价和套利，多见于券商的场外市场部(场外产品)和资产管理部。一些一线券商的机构营业部也有交易组负责场外期权的定价。衍生品的定价多被留学生占据。没办法，国外期权理论更成熟是必然。而且个人认为，如果想做衍生品定价，最好刷个博士学位...

风险管理，大多侧重于对冲，通常需要良好的投资组合管理和衍生品对冲知识，delta对冲，gamma对冲自然必不可少。多见于券商风控部门。