证券公司自营部量化策略岗面试问题

本文是网上流传的某证券公司自营部量化策略岗的面试问题。内容不全，仅供参考。

笔试有八道大题，前两道题一定要答，后六道题要答三道题。试卷还是打印的很整齐，感觉比大学考试正式。)

第一个问题，给定一个投资组合，A、B证券的权重、波动率、相关系数、贝塔值。

(1)求投资组合的beta值。

(2)找出投资组合的波动性

(3)简述CAPM模型的缺陷。

第二，选择自己的编程语言。

(1)写一个程序，求两个正整数m和n的最大公因数..

②我忘了。

第三个问题，期权组合，假设标的资产近期大幅波动，市场有看涨和看跌期权可供选择。请构建一个你认为适合后市的期权套利组合，并画出相应的盈亏图。

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第四个问题，假设主体遵循几何布朗运动(即随机微分方程)，用伊藤引理求解上述SDE。

第五，给出各期现金流和即期利率，求出债券价格和久期。

第六个问题，假设有1024枚硬币，其中一枚是假的(两面图案相同)。如果后来忘了，给效用函数，问你愿不愿意(忘了)

第七个问题，支持向量机SVM原理。

第八个问题，结合当前宏观经济，阐述下半年中国宏观经济走势和资产配置建议。

楼主小硕，非985学校，目前在一线券商上班，做量化的东西，但是很水。