？2019初级银行从业资格考试风险管理测试九
2019初级银行从业资格考试风险管理测试九
示例中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的战略风险评估要求不包括()。
A.商业银行应建立适合自身业务规模和产品复杂程度的战略风险管理体系。
战略风险应当得到有效的识别、评估、监控、控制和报告。
c .商业银行战略风险管理框架应包括股东大会及其监事会的监督、商业银行战略规划的评价体系和商业银行战略实施的管理监督体系。
D.商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，酌情对战略风险进行资本配置。
“正确答案”c
《答案解析》本题考查战略风险管理。商业银行战略风险管理框架应包括董事会及其委员会的监督、商业银行战略规划的评价体系、商业银行战略实施的管理和监督体系。
示例商业银行可以在短时间内实现战略风险管理的好处，包括()。
A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更妥善地处理风险事件。
b对未来发展进行全面系统的规划，有助于将风险挑战转化为增长机遇。
c .对重大风险提前做好准备，可以避免或减少其可能造成的严重损失。
d .避免盈利能力大幅波动带来的流动性风险。
E.加强外部监督系统和程序
“正确答案”ABCD
《答案解析》本题考查战略风险管理。e差错，应加强内部控制制度和流程。
战略风险管理的基本实践包括()。
A.明确董事会和高级管理层的职责。
B.建立清晰的战略风险管理流程
C.明确股东会和监事会的权利和义务。
D.采用适当的战略风险管理方法
E.加强外部监督
“正确答案”ABD
《答案解析》本题考查战略风险管理。战略风险管理的基本做法包括:(1)明确董事会和高级管理层的职责；(2)建立清晰的战略风险管理流程；(3)采用适当的战略风险管理方法。
例传统上，商业银行的战略管理是基于既定的短期发展目标，并制定相关政策和流程来逐步实现。( )
“正确答案”×
《答案解析》本题考查战略风险管理。传统上，商业银行的战略管理是基于既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。
范例战略风险管理是一种基于前瞻性理念的全面的、反馈式的风险管理方法。( )
“正确答案”×
《答案解析》本题考查战略风险管理。战略风险管理是一种基于前瞻性理念的全面的预防性风险管理方法。
例()指商业银行从同业机构交易对手处获得的资金占总负债的比例。
A.银行间市场债务比率
B.核心负债比率
C.融资集中度指数
D.净稳定资金比例
“正确答案”a
「答案解析」本题考察银行间市场的负债率。银行间市场负债率是指商业银行从同业获得的资金占总负债的比例。
例中对核心负债比率的描述错误的是()。
A.银行间市场的负债比率等于同业拆借、同业存放、卖出和回购资金之和与总负债的比率。
b该指标反映商业银行同业负债占总负债的比例，目前上限为二分之一。
C.该指标越高，银行负债对银行间市场的依赖程度越高。
d指标越高，银行的债务结构越不稳定，流动性风险水平越高。
“正确答案”b
「答案解析」本题考察银行间市场的负债率。银行间市场负债率反映商业银行同业负债占总负债的比例，目前上限为三分之一。
关于融资集中度指标的例子，正确的描述是()。
A.融资过度集中导致的流动性风险是，大量资金通常对银行的不利传言高度敏感，最有可能在压力情景下流失。
b十户最高存款比例从同业资金的拆借来源上控制了银行的融资集中度。
C.前十名同业的比例要从客户的角度来控制，避免融资过于集中。
D.银行应采用通用的融资稳定性指标，而不是单独设置。
“正确答案”a
「答案解析」本题考察融资集中度的指标。b、十户最高存款比例控制银行从客户角度获得个人借款人的大量资金，避免融资过度集中；c、最大十家银行的整合比例从同业资金的拆借来源控制了银行的融资集中度；d、银行还可以根据自身业务的实际特点设计融资稳定性指标。
举例下列属于资金业务操作风险的控制措施有()。
A.建立和完善资金业务的组织架构
B.实行前中后台严格的职责分离。
3、总行应根据分行的经营管理水平，适当核定分行的资金业务操作权限。
D.建立有奖励制度的责任制，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩。
E.定期检查分支机构的资金业务。
“正确答案”↑ABCE
《答案解析》本题考查资金业务。d是个人信贷业务操作风险的控制措施。
例()是指商业银行为满足客户保值、提高资本收益或防范市场风险的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。
A.国库业务
B.个人信贷业务
C.代理业务
D.公司信贷业务
“正确答案”a
《答案解析》本题考查资金业务。资本业务是指商业银行为满足客户保值、提高自身资本收益或防范市场风险的需要，利用各种金融工具开展的资金和交易活动。
例()是指商业银行接受客户的委托，办理客户指定的经济事务，提供金融服务并收取一定的费用。
A.国库业务
B.个人信贷业务
C.代理业务
D.公司信贷业务
“正确答案”c
《答案解析》本题考查代理业务。代理业务是指商业银行接受客户委托，办理客户指定的经济事务，提供金融服务并收取一定费用。
代理业务操作风险的原因包括()。
A.缺乏风险防范意识，以为即使发生操作风险，损失也不大。
b监督管理滞后，内控薄弱，部门和岗位设置不合理，规章制度滞后。
C.业务管理分散，缺乏整体管理
D.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统。
e .内部控制薄弱，部门和岗位设置不合理，规章制度滞后。
“正确答案”ABCD
《答案解析》本题考查代理业务。e是资金业务操作风险的原因。
代理业务运营风险类别示例包括()。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.报警系统故障
E.外部事件
“正确答案”↑ABCE
《答案解析》本题考查代理业务。代理业务的操作风险包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。
例题下列属于代理业务操作风险控制措施的是()。
A.加强基础管理，坚持书面委托代理业务合同。
b .加强业务推广和营销管理，坚持诚实守信原则。
C.加强产品开发管理
D.设立一个专门账户，用于管理机构资金
E.建立资金业务风险责任制
“正确答案”ABCD
《答案解析》本题考查代理业务。资本业务操作风险控制措施。
例()是指金融资产按照历史成本的账面价值。
A.名义价值b .市场价值
C.公允价值d .市场价值重估
“正确答案”a
《答案解析》本题考察了名义价值的定义。名义价值是指金融资产按照历史成本计算的账面价值。
例()是指自愿的买卖双方在知情、谨慎、非胁迫的条件下，通过资产的公平交易而获得的资产的预期价值。
A.名义价值b .市场价值
C.公允价值d .市场价值重估
“正确答案”b
「答案解析」本题考察的是市值的定义。市场价值是指有意愿的买卖双方在知情、谨慎、非强制的情况下，在评估基准日通过资产的公平交易而获得的资产的预期价值。
例()指在公平交易中，双方都能接受的资产或债权的价值。
A.票面价值
B.市场价值
C.公平价值
D.市值重估
“正确答案”c
「答案解析」本题考察公允价值的定义。国际会计准则委员会将公允价值定义为公平交易中双方都能接受的资产或债权的价值。
例()是指重新估计交易账户头寸的市值。
A.票面价值
B.市场价值
C.公平价值
D.市值重估
“正确答案”d
《答案解析》本题考查市值重估的定义。市值重估是指重新评估交易账户头寸的市值。
国际会计准则委员会建议企业使用市场价值作为记账基础。( )
“正确答案”×
「答案解析」本题考查市场风险度量。国际会计准则理事会建议企业使用公允价值作为会计基础。
例题下列关于公允价值的说法错误的是()。
A.公允价值的定义比市场价值更广泛、更一般。
B.市值在任何情况下都不能代表公允价值。
C.公允价值可以通过收益法获得。
D.公允价值可以采用成本法取得。
“正确答案”b
「答案解析」本题考查市场风险度量。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。
例如，市值重估应由前台部门负责，而不是远离市场的中台和后台部门。( )
“正确答案”×
「答案解析」本题考查市场风险度量。市值重估应由独立于前台的中后台部门承担。
商业银行在重估市场价值时通常采用()的方法。
A.按市值计价b .差距分析
C.标记模式d .持续时间分析
E.暴露分析
“正确答案”AC
「答案解析」本题考查市场风险度量。商业银行在重估市场价值时通常使用按市值计价和按模型计价的方法。
示例盯市是指银行根据数学模型确定的价值计算。( )
“正确答案”×
「答案解析」本题考查市场风险度量。标记模型是指根据模型计算值。当根据市场价格难以计算价值时，银行可以根据数学模型确定的价值进行计算，即标记模型。
例题下列属于市场风险计量方法的是()。
A.差距分析b .持续时间分析
C.敏感性分析d .头寸分析
E.风险价值法
“正确答案”↑ABCE
《答案解析》本题考查市场风险计量方法。市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析和风险价值。
实例信息披露的具体披露内容和要求可根据()确定。
A.安全性b .流动性
C.团结d .利益
E.清楚
“正确答案”ABD
「答案解析」本题考察市场约束。具体披露的内容和要求可以从安全性、流动性和效率三个方面来确定。
示例2012颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，重点是商业银行资本总额和管理相关信息的披露。( )
“正确答案”×
「答案解析」本题考察市场约束。2012颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的信息披露要求，重点是商业银行资本计量和管理相关信息的披露。
例在信息披露不充分的情况下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须加强对信息披露的监控机制，主要包括()。
A.日常监控机制
B.惩罚机制
C.监管机构的责任
D.事后监督机制
E.事前监督机制
“正确答案”ABC
「答案解析」本题考察市场约束。在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须加强信息披露的监控机制，主要包括日常监管机制、惩罚机制和监管当局的责任。
充分发挥外部审计对银行的监督作用有利于提高监管效率，但可能会增加监管成本。( )
“正确答案”×
「答案解析」本题考察市场约束。充分发挥外部审计对银行的监督作用，将大大降低监管成本，提高监管效率。
例()是指商业银行产品主管部门运用定量或定性方法，对新产品/业务在项目申请、需求设计、技术开发、测试和生产等各个环节的风险进行识别、评估和控制，并由风险管理部门进行风险审查、监督和管理的过程。
A.新产品/业务风险管理b .国家风险管理
C.声誉风险管理d .汇率风险管理
“正确答案”a
“答案分析”这个问题考察新产品/业务风险管理的定义。新产品/新业务风险管理是指商业银行产品主管部门运用定量或定性方法，对新产品/新业务在项目申请、需求设计、技术开发、测试和生产等各个环节的风险进行识别、评估和控制，并由风险管理部门进行风险审查、监督和管理的过程。
示例新产品/业务风险管理的原则包括()。
A.统一的原则
B.独立原则
C.适应性原则
D.有效性原则
E.整合原则
“正确答案”↑ACDE
“答案分析”这个问题考察了新产品/业务风险管理的原则。新产品/业务风险管理的原则包括:统一性原则、全面性原则、适应性原则、有效性原则和统筹性原则。
例()是指商业银行产品主管部门在新产品/业务开发投产过程中，结合产品线的风险类型和风险点，综合分析和识别潜在风险项目或因素，找出风险原因的过程。
A.新产品/业务风险识别
B.新产品/业务风险评估
C.新产品/业务风险控制
D.新产品/业务风险反馈
“正确答案”a
「答案解析」本题考察新产品/业务风险识别的定义。新产品/新业务的风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品/新业务的研发和生产过程中，结合产品线的风险类型和风险点，综合分析和识别潜在风险项目或因素，找出风险原因的过程。
例()是指商业银行通过风险识别，在确定风险类型和风险点的基础上，评估风险点发生的可能性和后果，衡量产品风险水平的过程。
A.新产品/业务风险识别
B.新产品/业务风险评估
C.新产品/业务风险控制
D.新产品/业务风险反馈
“正确答案”b
「答案分析」此题考查新产品/业务风险评估的定义。新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别和确定风险类型和风险点的基础上，评估风险点发生的可能性和后果，衡量和确定产品风险水平的过程。
例()是指商业银行在动态风险识别和评估的基础上，综合权衡成本和收益，针对各风险点制定风险防控措施，并在新产品/业务投放市场前和投产后全面有效地实施相应风险防控措施的过程。
A.新产品/业务风险识别
B.新产品/业务风险评估
C.新产品/业务风险控制
D.新产品/业务风险反馈
“正确答案”c
「答案解析」本题考察新产品/业务风险控制的定义。新产品/业务的风险控制是指商业银行在动态风险识别和评估的基础上，综合权衡成本和收益，针对各风险点制定风险防控措施，并在新产品/业务投放市场前和投产后充分有效地实施相应风险防控措施的过程。
流动性风险监控包括()三个方面。
A.流动性风险限额监控
B.总流动性风险监控
C.流动性风险预警和报告
D.流动性风险控制
E.流动性风险的事后反馈
“正确答案”ACD
「答案解析」本题考察流动性风险的监测与控制。流动性风险监控包括三项主要任务:流动性风险限额监控、流动性风险预警和报告以及流动性风险控制。
举例下列不属于风险限额的函数是()。
A.控制最高风险级别
B.满足股东的收入目标
C.提供风险参考基准
D.满足监管要求
“正确答案”b
「答案解析」本题考察流动性风险的监测与控制。设定限额是流动性风险管理的重要组成部分。风险限额有三个作用:控制最高风险水平、提供风险参考和满足监管要求。
例下列关于风险限额的说法错误的是()。
A.风险限额保证风险造成的损失不会超过银行的承受能力，为银行管理提供了不可逾越的底线。
B.限额为决策者和风险管理者提供风险参考。
C.定额是各个管理部门通过讨论预先形成的知识。
d设定风险限额只是银行设定的自愿性风险管理工具，并非国家监管机构的强制性要求。
“正确答案”d
「答案解析」本题考察流动性风险的监测与控制。建立风险限额也是国家监管机构的要求。
建立定额体系的工作包括()。
A.为定额选择定性指标。
B.选择限值的测量指数
C.将指标的阈值确定为极限
d .确定指标的平均值作为参考。
E.确定指标的贡献权重
“正确答案”公元前
「答案解析」本题考察流动性风险的监测与控制。定额体系的建立包括两项工作:选择定额的衡量指标；将索引的阈值确定为极限。
示例银行可以采用包括()在内的限额指标来应对短期潜在的流动性压力。
A.LCR极限
B.融资集中度
C.最低流动性缓冲限额
D.压力测试寿命极限
E.贷存比
“正确答案”ACD
「答案解析」本题考察流动性风险的监测与控制。BE是应对中长期结构性风险的极限。
举例为了应对中长期的结构性风险，银行可以设定限额如()。
贷存比
C.LCR极限d .期限错配
E.压力测试寿命极限
“正确答案”ABD
「答案解析」本题考察流动性风险的监测与控制。CE是应对短期潜在流动性风险的指标限额。