讨论真正的cfa问题

3亿美元意味着3亿美元,

1) (5-8)*300,000,000=6*99.125*n

N=1,513,240份。

1,513,240利率期货合约应该卖出。

2)为了完全对冲利率风险,即久期降为零,那么

(0-8)*300,000,000=6*99.125*n]

N=4,035,308份