讨论真正的cfa问题
3亿美元意味着3亿美元,
1) (5-8)*300,000,000=6*99.125*n
N=1,513,240份。
1,513,240利率期货合约应该卖出。
2)为了完全对冲利率风险,即久期降为零,那么
(0-8)*300,000,000=6*99.125*n]
N=4,035,308份
1) (5-8)*300,000,000=6*99.125*n
N=1,513,240份。
1,513,240利率期货合约应该卖出。
2)为了完全对冲利率风险,即久期降为零,那么
(0-8)*300,000,000=6*99.125*n]
N=4,035,308份