？2019中级银行资格考试风险管理模拟考试1
2019中级银行资格考试风险管理模拟考试1
一、单项选择题(***90题，共45分)
1()是指用于考察商业银行风险状况的统计数据或指标。
A.风险诱因
B.关键风险指标
C.风险报告
D.风险控制
2某企业2011年销售收入为人民币1亿元，销售净利率为l4%，2011年初所有者权益为人民币39亿元，2011年末所有者权益为人民币45亿元，故该企业为2065438。
A.4.00%
B.2.11%
C.3.33%
D.3.28%
3如果持有期为2天，置信水平为98%，如果计算的风险值为20，000美元，则表明银行的资产组合()。
有98%的可能性两天内的收入不会超过20，000美元。
b有98%的几率两天内收入超过20000美元。
两天内损失不超过20，000美元的可能性为98%。
两天内损失超过20，000美元的可能性是98%。
4一个投资组合的信用风险通常应该是()单个资产的信用风险之和。
A.大于
B.不到
C.等于
D.不相干的
商业银行战略风险管理最有效的方法是风险导向的战略规划和实施方案。在风险导向的战略规划中，战略规划的调整取决于()活动的反馈周期。
A.战略计划选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监控和运营绩效
D.风险识别和总体策略
6随机变量Y的概率分布表如下:Y14P60%40%随机变量Y的方差是()。
A.2.76
B.2.16
C.4.O6
D.4.68
7 .在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括()。
A.存货周转率
B.应收账款周转率
C.资产周转率
D.资产负债比率
8 .国际会计准则理事会(IASB)建议企业使用()作为会计基础。
A.市值重估
B.公平价值
C.期权价值
D.票面价值
9情景分析法中常用的风险识别方法是指()
a把可能存在的风险逐一列出来，按照不同的标准进行分类。
b .通过图表识别和分析风险损失发生前的各种不当行为，从而判断和总结哪些错误最有可能导致风险损失。
C.通过相关数据、曲线和图表模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素，预测风险的范围和结果，选择最健康的风险管理方案。
D.风险管理者通过对商业银行资产负债表、损益表、财产目录等财务数据的实际调查和分析，发现潜在的风险。
10甲公司2009年销售收入2亿元，销售成本1.5亿元，2009年初应收账款0.75亿元，2009年末应收账款0.95亿元，因此下列财务比率计算正确的是()。
A.销售毛利率25%。
B.应收账款周转率为2.11。
C.销售毛利率为75%。
D.平均收集期为l71天。
11巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应每()进行一次。
A.半年
B.1年
C.一个月
D.三个月
12根据死亡率模型，假设一笔三年期银团贷款的边际死亡率从第一年到第三年依次为0.17%、0.60%、0.60%，则三年的累计死亡率为()。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
13商业银行应如何选择流动性风险的评估方法？( )
A.选择某种方法，并坚持采用。
B.流动性管理水平高的银行应选择高级缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应选择初级流动性指标分析法和现金流量分析法。
C.商业银行可以同时采用多种流动性风险评估方法评估商业银行的流动性状况。
D.以上都不是真的
14某企业2009年销售收入为654.38+00亿元，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元，2009年末所有者权益为45亿元，则该企业2009年净资产收益率为()。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
15商业银行在经营和发展中，有些失误是不可避免的。正确处理投诉和批评将有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()
A.不深入问题，只解决表面问题
B.错误已经发生，对银行声誉的损失是不可挽回的。解决与否并不重要。
C.正确处理有助于深入挖掘银行的潜在风险，有助于银行声誉风险管理。
D.先处理好容易解决的问题，忽略不好解决的问题。
16法律风险和操作风险的关系是()
A.操作风险和法律风险有相同的原因。
B.外部合规风险与法律风险相同。
C.法律风险和操作风险是相互独立的
法律风险是一种特殊类型的操作风险。
17根据死亡率模型，假设贷款五年，两年累计死亡率为6.00%，第一年边际死亡率为2.50%，第二年隐含边际死亡率为()。
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
18某企业2011的息税折旧摊销前利润为2亿元，净利润为2亿元，折旧为2亿元，无形资产摊销为1万元，所得税为3亿元，故该企业为2011。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
19利率风险根据来源不同可分为重定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。
A.期限结构风险
B.期权风险
C.流动性风险
D.价格风险
当金融市场短期流动性不足时，收益率曲线可能呈现什么形状？( )
A.向右上方倾斜
B.向左上方倾斜
C.水平
D.垂直的
211974盖世特银行宣布破产的时候，已经收到了签约双方的很多款项，但是无法完成与交易对手的正常结算。这是属于
于()
A.市场风险
B.运营风险
C.流动性风险
D.信用风险
22资产风险管理模型强调，商业银行最常见的风险来自()
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券市场
企业A提高了经营效率。为了扩大生产规模，该企业想从银行贷一笔短期贷款来购买设备和扩建仓库。企业计划用第一年的收入偿还贷款。应用程序()
A.合理的话，可以用利润来偿还贷款。
b合理，能给银行带来利息收入。
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C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资。
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降。
24下列关于工期的讨论正确的是()
A.久期差距的绝对值越大，银行的利率风险越高。
B.久期差距的绝对值越小，银行的利率风险越高。
c久期差距的绝对值与利率风险没有明显关系。
d久期缺口对利率风险的影响不确定，需要具体分析。
25 .下列关于银行监管基本原则的说法不正确的是()
A.公开性原则意味着监管活动应当有适当的透明度，除非法律要求保密。
b .公平原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会在开展监管活动时应对所有参与者一视同仁。
C.我们应该把握正义原则的两个方面，一是实体正义，二是程序正义。
D.效率原则是指中国银监会在监管活动中应以提高银行业的整体效率为目标。
2011年初，某银行关注类贷款余额为4000亿元，其中2011年末转换为子类、可疑类、损失类的贷款之和为600亿元，期间因收回而减少关注类贷款500亿元，因此关注类贷款迁移率为()。
A.12.5%
B.15.00%
C.17.1%
D.11.3%
27 .银行风险管理部门与风险管理委员会的关系不包括()。
A.加入
B.独立
C.支持
D.不能混淆
在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押大致可以分为两类:一类是现金资产；另一类是优质金融工具，下列属于第二类抵押品的有()
a . a a级以上国家或地区政府发行的债券
B.金色的
C.本地和外币现金
D.银行存款单
29利率互换是两个交易对手交换的一组资金流动，()
A.涉及本金和利息支付方式的交换。
b涉及本金的交换，不是利息支付方式的交换。
C.不涉及本金的交换，而是利息支付方式的交换。
d不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换。
30 .下列关于客户信用评级的说法错误的是()
A.评估主体为一家商业银行。
B.评估目标是客户的违约风险。
C.评估结果是信用等级和违约概率。
D.评估内容为客户违约后特定债务的损失。
31根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于()
A.运营风险
B.战略风险
C.国家风险
D.信用风险
32管理单个客户的配额时，计算客户的()至关重要。
A.最大债务容忍度
B.最低债务容忍度
C.平均债务容忍度
D.长期债务可持续性
假设在以市值表示的商业银行简化资产负债表中，资产A = 1000亿元，负债L = 80亿元，资产DA=5年，负债DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，利率变动对商业银行资产价值的影响为()亿。
A.23.81
B.-23.81
C.25
D.-25
我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额与存款余额之比不得超过()，流动资产余额与流动负债余额之比不得低于()。
A.75%,25%
B.75%,15:%
C.50%，15%
D.50%,25%
商业银行将年初购买的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年可供出售债券公允价值上升65，438+02万元，年末计算资本充足率时可计入二级资本的最高金额为()万元。
A.O
B.300
C.600
D.120
36 .下列关于国家风险敞口的说法不正确的是()
国家信用风险暴露是指在某个国家有固定住所的交易对手(包括没有外国机构担保的在该国的子公司)的信用风险暴露和交易对手在该国的海外子公司的信用风险暴露。
b .跨境转移风险来自一国商业银行分支机构对另一国交易对手的信贷业务活动。
C.转移风险(Transfer risk)作为信用风险的一个要素，是指具有偿债能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管部门的管制，或无法将资产转移到国外而无法按时偿还债务的风险。
d .商业银行总行向海外分行提供的信贷支持不计入国家风险暴露。
37货币互换和利率互换的区别是()
货币互换在开始时需要交换本金，但在结束时不需要。
B.货币互换明确了利率的支付方式，但不能决定汇率。
C.货币互换需要在期初和期末交换本金。
d货币互换要求在期末交换本金，但不要求在期初交换本金货币。
38公司2011年销售收入1亿元，销售成本8000万元，2011年年初存货450万元，2011年年末存货550万元。
那么该公司2011年的存货周转天数是()
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
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39假设一年后股市可能出现五种情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示:
投资股市一年后的预期收益率是()
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
40 .商业银行实施战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设。下列不正确的假设是()
A.准确预测未来的风险事件
B.预防有助于避免或减少风险事件和损失。
C.如果未来的风险得到有效的管理和利用，风险可能会转化为发展机遇。
D.风险不可避免。
41下列各项不属于基金交易业务流程的是()
A.前台交易
B.中国大陆和台湾的信贷流程
C.中国和台湾的风险管理
D.后台清算
假定违约损失(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%，则根据新巴塞尔资本协议，违约风险暴露的资本要求
k)是()
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
43下列关于声誉危机管理内容的说法正确的是()
制定危机管理计划是声誉危机管理计划的主要内容之一。
B.危机管理应采取“防御或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验和全面细致的危机管理规划，从而在危机情况下保全甚至提升商业银行的声誉。
提供行动指南
D.危机可能永远不会发生，因此声誉危机管理计划没有为商业银行创造附加值。
44 .商业银行通过制定一系列制度、程序和方法来进行()风险管理。
A.事前预防、事中控制、事后监督和纠正
B.事前监督和纠正，事中预防和事后控制
C.事前控制、事中监督和纠正以及事后预防
D.事前预防，事中监督和纠正，事后控制
45下列关于远期利率合约的说法不正确的是()
远期利率可以从即期利率曲线中推断出来。
b远期利率合约是一项表内资产业务。
C.通过购买远期利率合约，债务人锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险。
D.通过卖出远期利率合约，债权人保证了未来的投资收益，规避了可能的利率下降带来的风险。
46 .下列关于银行资产负债利率风险的说法不正确的是()
A.当市场利率上升时，银行资产的价值下降。
B.当市场利率上升时，银行负债的价值就会上升。
C.资产存续期越长，资产的利率风险越大。
d .负债期限越长，负债的利率风险越大。
企业A和B都是某商业银行的客户，A的信用等级低于B。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定了贷款。
利率高于为b设定的贷款利率。这种风险管理方法属于()
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲
48 .下列各项中，不属于风险处置整改内容的是()
A.风险修正
B.风险防范
C.市场退出
D.风险缓解
49首笔贷款1000万元，3年后收回。
500万，第二笔贷款2000万，5年后3600万，那么哪笔贷款年利率高呢？( )
A.第一次付款
B.第二支笔
C.平等
D.无法确定
商业价格风险是指商业银行持有的各种商品价格发生不利变化并给商业银行带来损失的风险。这里的货物不包括()
A.米饭
B.油
C.铜
D.金色的
51风险度量指标不包括()
A.差异
B.期间
C.凸面
D.风险价值法
52商业银行的代理业务不包括()
A.保险代理业务
B.代理商业银行业务
C.代理政策性银行业务
D.代理期货业务
53()是指商业银行以较低的成本随时获得所需资金的能力。
A.资产流动性
B.负债的流动性
C.资本流动性
D.贷款流动性
54 .商业银行信用风险数据中已反映的操作风险损失，在计算监管资本时应视为()。
A.运营风险损失
B.信用风险损失
C.市场风险损失
D.以上都不是真的
实践中，商业银行真正需要资金时通常选择的融资方式是()。
A.长期保持总资产中相当数量的流动资产。
B.管束间的
C.出售流动资产
D.外部筹资