2011春季精算考试改革后那些数学，金融数学，精算模型的内容是什么？

数学:

一、概率论(分数比35%左右)

1.概率计算、条件概率、全概率公式和贝叶斯公式(第一章)

2.联合分布律、边缘分布函数和边缘概率密度的计算(第二章)。

3.随机变量的数值特征(3.1，3.2和3.4)

4.条件期望和条件方差(3.3)

5.大数定律及其应用(第四章)

b、数理统计(分数比例25%左右)

1.统计及其分布(第5章)

2.参数估计(第6章)

3.假设检验(第7章)

4.方差分析(8.1)

c、应用统计(分值比例约为10%)

1.一维线性回归分析(8.2)

2.时间序列分析(平稳时间序列和ARIMA模型)(第9章)

d、随机过程(得分比例约为20%)

1.随机过程的一般定义和基本数值特征(第10章)

2.几种常见过程(泊松过程、更新过程、马尔可夫过程、鞅过程、布朗运动)的定义和性质(第11章)。

e、随机微积分(分数比约为10%)

1.布朗运动的积分(第12章11.5)

2.伊藤公式(12.2)

金融数学:

一、利息理论(分数比例约为30%)

1利息的基本概念(小数比例约为4%)

2年金(百分比约为6%)

3收益率(分数比约为6%)

4债务偿还(得分比例约为4%)

5债券及其定价理论(分数比约为10%)

b利率期限结构和随机利率模型(分数比:16%)

1利率期限结构理论(小数比例约为10%)

2随机利率模型(分数比率约为6%)

金融衍生品定价理论(得分率:26%)

1金融衍生品介绍(得分比例约为16%)

2金融衍生品定价理论(分数比约为10%)

D.投资理论(得分率:28%)

1投资组合理论(分数约为12%)

2资本资产定价(CAPM)和套利定价(APT)理论(分数比约为16%)

精算模型:

A.基本风险模型(得分率:30%)

1.生存分析的基本功能和生存模型:生存分析基本功能的概念及其关系；公共参数生存模型的假设和结果。

2.生命表:掌握生命表函数与生存分析函数的关系，特别是不同假设下整数年龄之间生命表函数的推导。

3.索赔金额和索赔次数的分布:常见损失的分布和不同赔偿方式下的索赔金额分布；单个保单索赔次数的分布；不同结构函数下保单组合索赔数的分布及相关保单组合索赔数的分布。

4.短期个体风险模型:单保单的索赔分布:独立性和分布的计算；力矩生成函数；中心极限定理的应用。

5.短期综合风险模型:总索赔模型；复合泊松分布及其性质:总索赔的近似模型。

6.破产模型:连续时间和离散时间盈余过程和破产概率；总理赔流程；破产概率；调整系数；最优再保险和调整系数；布朗运动风险过程。

B.模型的估计和选择(得分率:30%)

1.经验模型:(1)掌握不完全数据下生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计和风险率函数的Nelson-Aalen估计；(2)掌握生存函数的区间估计、格林伍德方差逼近及相应的区间估计；(4)掌握三种常用核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算。

2.参数模型的估计:(1)掌握完全样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计的方法；(2)掌握不完全样本数据(有截尾和截断的数据)的矩估计和极大似然估计方法；(3)熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多元参数模型的参数估计。

3.参数模型的检验与选择:(1)学会利用p-p图、QQ图、平均剩余寿命图直观地选择合适的分布方法；(3)掌握x2拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验的比较分布。

c、模型调整和随机模拟(得分比例:40%)

1.平滑理论:掌握平滑表格数据和参数的各种方法。对于表格数据平滑，要掌握移动加权平均平滑法、Whittaker平滑法、Bayes平滑法的概念和相关计算，掌握二维Whittaker平滑法的方法和相关计算；参数平滑要掌握三种带参数总体模型(Gompertz、Makeham、Weibull)的估计方法，掌握分段参数平滑、平滑连接平滑及相关计算的方法。

2.可靠性理论:熟悉各种可靠性模型，如有限波动可靠性、贝叶斯可靠性、布尔曼模型和布尔曼-施特劳布模型，以及可靠性估计的计算方法；熟悉经验贝叶斯方法来估计非参数，半参数和参数模式的结构参数，并计算可靠性估计。

3.随机模拟:产生随机数的方法；离散随机变量和连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstap方法计算均方误差；熟悉MCMC仿真的简单应用。

如果想了解更多，可以去中国精算协会看看。希望你考个好成绩~加油！！