2015银行职业资格考试《风险管理》真题及答案(2)

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二、选择题。以下问题给出的五个选项中，有两个或两个以上符合题目要求。请选择相应的选项，多选、少选、错选不计分。(***40个问题。65438+每题0分。***40分)

1.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群体中过度集中，商业银行可以采用()等一系列全新的风险管理技术和方法来防范和转移各类风险。

A.人员培训

B.总投资组合限额

C.资产证券化

D.信用衍生品

E.信贷集中限额

2.在下列针对单个公司客户的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。

A.管理风险分析

B.区域风险分析

C.生产经营风险分析

D.微观经济分析

E.自然环境分析

2007年，美国爆发次贷危机。长期以来，一些美资商业银行的员工非法向信用评分低、缺乏收入证明、债务沉重的人提供贷款。随着房地产市场下跌，客户负担逐渐达到极限，出现大量违约客户，不再还贷，产生坏账，次贷危机由此产生。危机导致信用衍生品市场暴跌，损害了许多机构的投资，并使银行间资金进一步紧张。危机影响了许多世界知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使它们长期以来在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包括商业银行经营中的()等风险。

A.市场风险

B.信用风险

C.运营风险

D.流动性风险

E.声誉风险

4.可以用来量化风险或收益率波动的指标有()。

A.预期报酬率

B.中央值

C.差异

D.标准偏差

E.方式

5.作为风险管理机构，董事会对公司的职责和要求主要体现在以下几个方面()。

A.董事会是商业银行的最高风险管理机构。

董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险。

C.董事会是中国商业银行特有的机构。

d .风险管理主任应是董事会成员。

e .董事会负责确定商业银行可承受的总体风险水平。

6.除了风险识别和评估，商业银行的内部控制要素还包括()。

A.良好的创业精神和控制文化

B.科学有效的激励机制

C.情报交流

D.监测和评价

E.建立内部控制措施

7.在下列情况下，可以认为债务人违反了合同()。

A.一个借款人申请破产，会延迟欠款的偿还。

B.某借款企业已经破产，不会偿还欠款。

c .客户信用卡债务余额超过新批准的透支额度，逾期50天。

D.一个抵押借款人无法全额还款，抵押物无法变现。

e .银行同意重组借款企业的债务，这可能导致债务减少。

8.下列关于差距分析的说法正确的是()。

A.当处于债务敏感缺口时，市场利率的上升导致银行净利息收入的增加。

B.当处于债务敏感缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入减少。

C.当处于资产敏感缺口时，市场利率的下降导致银行净利息收入的减少。

d当处于资产敏感缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入增加。

E.当处于资产敏感缺口时，市场利率的上升导致银行净利息收入的增加。

9.下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单总和。

B.将信贷资产分散在关联度不大的行业或地区的借款人之间，有助于降低商业银行资产组合的整体风险。

c .在负相关行业或地区的借款人之间分散信贷资产将有助于降低商业银行资产组合的整体风险。

D.与单笔贷款业务相比，贷款组合的信用风险识别应更加关注系统性风险因素。

E.贷款组合中的单个贷款之间通常存在一定程度的相关性。

10.下列说法中，正确的是()。

A.违约概率通常被称为违约损失概率。

B.违约概率和违约频率不是一个概念。

C.违约概率和违约频率通常不相等。

D.违约频率是由分析模型预先做出的预测。

E.违约频率可作为内部评级的直接依据。

11.一般来说，以下因素会增加借款人的信用风险()。

A.利率水平的提高

B.扩张的货币政策

C.借款人的财务杠杆得到改善

D.经济陷入萧条

E.借款人的收入变得更加不稳定。

12.风险补偿指标衡量商业银行补偿风险损失的能力，包括()。

A.不良贷款迁移率

B.最低资本金储备

C.超额准备金率

D.收益性

E.准备金充足性

13.担保法律责任一般包括()。

A.部分责任担保

B.连带责任保证

C.一般责任担保

D.完全责任担保

E.完全责任担保

14.根据企业集团的内部关系，企业集团可分为()。

A.有限责任企业集团

B.股份合作企业集团

C.纵向一体化企业集团

D.横向一体化企业集团

E.综合性企业集团

15.权利质押的范围包括()。

A.起草

B.支票

C.本票

D.结合

E.存款单

16.下列哪一项属于？假房贷？的表达式是()。

A.开发商通过虚假销售的方式从商业银行获得抵押贷款。

B.以个人住房贷款、抵押贷款等名义套取企业生产经营贷款。

c开发商与购房者串通规避不允许零首付的政策限制。

D.房地产开发商在没有销售许可证的情况下销售房屋。

E.商业银行信贷人员向没有真实购房行为的借款人发放高比例的个人住房抵押贷款。

17.能够估计利率变动对所有头寸未来现金流量现值的潜在影响，从而评估利率变动长期影响的分析方法是()。

A.期限弹性分析

B.持续时间分析

C.灵敏度分析

D.外汇风险分析

E.风险价值分析

18.利率互换的主要功能是()。

A.规避利率波动的风险

B.降低生产成本

C.交易双方都可以降低自己的融资成本。

D.避免市场价格下跌

E.有助于风险管理

19.全面风险管理模式的阶段特征是()。

A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围。

B.从单一的资本充足率约束，到突出商业银行的最低资本要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束。

C.提出了一系列监管原则。

D.继续关注资本充足率。

E.从单纯的信用风险管理模式向信用风险、市场风险和操作风险同步发展。

20.下列属于风险转移的有()。

A.不同信用等级的贷款人实行差别定价。

B.备用信用证

C.商业银行参与存款保险

D.信贷担保

E.利用远期利率协议避免未来利率波动的风险

21.定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供市场风险状况报告，其内容主要包括()。

A.按业务、部门、区域和风险类别划分的市场风险头寸

B.分别按业务、部门、区域和风险类别衡量的市场风险水平

C.关于改进市场风险管理政策、程序和市场风险应急计划的建议

d .市场风险识别、计量、监测和控制的方法和程序的变化

E.符合市场风险限额，包括超过限额的处理。

22.市场风险内部模型的优点包括()。

a不同业务和类别的市场风险可以用一个确切的值(vaR值)来表示。

b是一种市场风险计量方法，可以比较和总结不同的业务和风险类别。

C.有利于风险监控和管理

d简明易懂，适合董事会和高级管理层了解银行市场风险的整体水平。

e它涵盖了可能给银行造成巨大损失的突发小概率事件，如价格剧烈波动。

23.公允价值计量方法包括()。

A.不能直接使用可用的市场价格。

B.如果无法获得市场价格，则使用公认的模型来估计市场价格。

C.直接使用名义价值

D.实际支付价格(没有证据证明不具有代表性)

e .允许使用特定企业的数据，这些数据可以合理估计，并且不与市场预期相冲突。

24.下列属于商业银行产品线的有()。

A.交易和销售

B.小额银行业务

C.公开市场操作

D.资产管理

E.贴现率

25.商业银行的经营是在一定的社会环境中进行的。经营环境的变化和外部突发事件会影响商业银行的正常经营活动，甚至造成损失。以下()是导致运营风险的外部事件。

A.洗钱

B.错误监控/报告

C.政治风险

D.违反就业法

E.天灾

26.目前流行的先进测量方法主要有()。

A.内部测量方法

B.外部测量

C.损失分配方法

D.记分卡

E.损失概率法

27.公司信贷业务的流程包括()。

A.信用审查

B.信用审批

C.贷款发放

D.贷后管理

E.信用审查

28.商业银行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。

A.银行资产质量

B.银行盈利能力

C.第三方评级

D.银行发行的证券的市场表现

E.银行内部的相关风险水平

29.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任，主动识别和管理操作风险。

其主要策略是()。

A.改变企业文化

B.开发与业务战略目标相适应的评估机制

C.建立良好的操作风险管理氛围

D.逃避监管，内部解决问题

E.商业银行内部对利润的追求高于风险控制。

30.下列()属于银行内部流程中的流程无效因素。

A.缺少必要的流程

B.依靠手工输入

C.不完美的设计

D.不准确的管理信息

E.项目资金不足

31.在导致操作风险的内部流程因素中，导致财务/会计错误的主要原因是()。

A.会计制度不完善

B.管理流程不清晰

C.会计制度建设存在缺陷

D.结算/支付系统的延迟

E.文件/合同缺陷

32.流动性风险是()长期积累和恶化的综合结果。

A.信用风险

B.汇率风险

C.运营风险

D.战略风险

E.声誉风险

33.收益率曲线通常显示的形式包括()。

A.正收益曲线

B.正常收益率曲线

C.垂直收益率曲线

D.水平收益率曲线

E.波动收益曲线

34.在下列银行活动中，存在汇率风险的是()。

A.为客户提供即期外汇交易

B.为客户提供外汇远期交易

C.为客户提供外汇期货交易

D.进行自营外汇交易

E.吸收外币存款

35.下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点是()。

强大的会计理论、银行流程框架和基础信息支持。

b .按照确认、计量、记录和报告的程序，严格规定进入四类账户的标准、时间和数量，以及账户之间变更和终止的量化标准。

C.直面风险管理的要求

D.它是基于会计的划分。

E.与公众保持良好关系。

36.流动性风险预警信号中的融资信号包括()。

A.商业银行内部的相关风险水平

B.债权人要求提前支付，导致支付能力不足。

C.储户提前支付

D.已发行流通债券(含次级债)交易量增加。

E.已发行股票的价格已经下跌。

37.基于风险的监管框架是一个无止境的监管过程，由几个相互关联的具体监管步骤组成。除了规划监管措施和风险评估，其他流程还包括()。

A.了解机构

B.准备基于风险的现场检查

C.监管结果总结报告

D.进行基于风险的现场检查并确定评级。

E.监管措施、效果评估和持续非现场监测

38.假设某商业银行资产6543.8+0000亿元，负债800亿元，资产久期6年，负债久期4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，利率变动对商业银行可能产生的影响是()。

A.亏损6543.8+0.3亿

B.130亿英镑的利润

C.资产负债结构的变化

D.流动性增加

E.流动性下降

39.以下可能给商业银行带来声誉风险的有()。

A.媒体报道银行不良资产比例高

B.银行对长期合作、信用良好的贷款客户大幅降低授信额度。

C.银行坏账回收率大大降低。

D.银行工作人员服务态度差

E.银行不能按时满足客户的现金需求。

40.市场风险是我国商业银行面临的主要风险之一，包括()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

E.流动性风险