期货业真实问题的答案

第一个问题。因为铜的涨跌止于前一交易日结算价的4%。所以第二天的报价不能超出这个范围。即67110 * 1.04 = 69794.4(空头也一样)，但铜的波动是10元/吨。所以取10的倍数。这就是答案。

第二个问题。还存在货币市场，这应该是错误的。

第三个问题。也许有一个适度的分权。过度分散投资只能分散投资者的精力，从而关注一件事而失去另一件事。

第四个问题。首先要了解两个公式。

1.未来值=现值*(1+年利率*年)(注意:“*”是一个乘法符号)

2.现值=未来值/(1+年利率*年)

知道公式就能算出来。

所以第一步是计算存单的未来价值，也就是一年后的价值:

1000*(1+6%*1)=1060

第二步，计算到期前三个月的价值。

1060/(1+8%*3/12)=1039.22

题目是第五版金融期货的一个原问题，第六版已经收录在这部分了。

删了吧，不考了。

第五个问题。这只是书中两个原问题的综合。

资金占用654.38+0万元。对应的利息是100 w * 6% * 3/12 = 15000。

一个月后的分红是1W，剩下两个月的利息是10000 * 6% * 2/12 = 100。

本息之和为10000+100 = 10100。

净持有成本为15000-10100 = 4900。

那么合理的合同价格应该是100W+4900=1004900。

当时的点数是10000(100 w/100)。

一是10000*1%(这是双边手续费和市场影响的0.5%)= 100点。

贷款利差成本为10000*0.5(贷款利差成本的0.5%)* 3/12 = 12.5分。

综上，记得把双边手续费和市场震荡的2+2点算进去。

A * * *是100+12.5+4 = 116.5分。

无套利区间为10049+116.5 = 10165.5和10049-116.5 = 9932.5。

我累坏了。。。

兄弟。你不要再追分了。。。。。。。。。。。。。。。。。