计量经济学答案
第一个问题:
1)回归方程:y = 3871.805+2.177916x 1+4.05198 x2。
系数的显著性:其他条件不变，投资每增加1个单位，GDP就增加2.177916个单位；其他不变，进出口增长1个单位，GDP增长4.051980个单位。
(2)回归系数检验表明常数项的概率p值为0.1139，大于0.05，常数项不显著，考虑剔除常数项。x1x2的概率p小于0.05，说明这两个系数有统计学意义。拟合优度=0.991494，接近1，方程很好的解释了GDP。
(3)f统计量的p值为0
(未完待续...)
算了，都是你的了。
2、
(1)填空
回归分析结果
可变系数标准。误差t-统计量问题。
18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
x 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
R-Squard 0.946495平均因变量93.61250
调整后的R-squard 0.944712标准差相关var 11.10898
南回归方程2.612109赤池信息准则4.818654
Sum Squard resid 204.6934 Schwarz标准4.910263
对数似然-75.09847 F-统计量324.6550
德宾-沃森统计量2.138039概率(F统计量)0.000000
(2)题目不完整
(3)估算方程为:y = 0.8094 x+18.09149+E，E(y)= 0.8094 * 35+18.09149 = 46.4205。
3、
(1)
因变量:R
方法:最小二乘法
样品:1 415
包括的意见:415
可变系数标准。误差t-统计量问题。
c 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
RM 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
r平方值0.690423平均因变量0.000867
调整后的R平方值为0.6897标准差，因变量为0.010537
回归的标准差0.005870赤池信息标准-7.433101
残差平方和0.014231施瓦兹准则-7.413687
对数似然1544.368 F-统计量917.8560
德宾-沃森统计量1.856891概率(F统计量)0.000000
(2)常数项的概率p = 0.2338 >；0.05，常项统计不显著。截距项的P=0具有统计学意义。
(3)截距参数表示无风险收益率为0.000345，Rm参数表示证券收益与指数收益的联动关系，即指数收益没有增加1个单位，而证券收益增加了0.641710个单位。
(4)r = 0.000345+0.641710 * RM
t =(1.192375)(30.2961)
问题4中给出的条件是不充分的。