2018初级银行从业资格考试问答:企业信贷(第九章)

1.根据巴塞尔资本协议，如果债务人对银行的实质性信用债务逾期超过()天，将被视为债务人违约。

A.30

b60

C.90

D.120

答案:C解析巴塞尔资本协议规定，债务人对银行的实质性信用债务逾期超过90天，视为债务人违约。

2.根据巴塞尔资本协议，如果客户违反了规定的透支限额或新批准的限额(当前余额)，所有透支都将被视为逾期。

A.大于

B.不到

C.等于

D.至多

答:B巴塞尔资本协议分析规定，如果客户违反规定的透支限额或新批准的限额小于当前余额，则所有透支都将被视为逾期。

3.()的构建和计量是IRB的核心，也是很多技术问题的焦点。

A.统计计量经济模型

B.违约概率模型

C.定量分析模型

D.定性分析模型

答案:B巴塞尔资本协议下的分析，内部评级法下的每一个评级结果都需要对应一个违约概率。违约概率模型的构建和计算是内部评级法的核心，也是许多技术问题的焦点。

4.违约概率模型是利用定量和定性的风险因素或指标来预测PD值的模型，其中定量指标包括()。

A.股东背景

B.管理水平

C.行业特点

D.偿付能力

答案:D分析违约概率模型是一种利用定量和定性的风险因素或指标来预测PD值的模型。定量指标一般是财务指标，如利润、杠杆、偿债能力等，定性指标包括股东背景、管理水平、行业特征等。

5.根据巴塞尔新资本协议，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过()人民币的债务人的信贷业务形成的债权。

50亿元

B.1亿元

约2亿元

3亿元人民币

回答:D分析根据巴塞尔新资本协议的规定，中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过3亿元的债务人的信贷业务形成的债权。

6.通过()，可以计算每个客户的违约概率，客观衡量客户的信用风险。

A.统计计量经济模型

B.违约概率模型

C.信用风险的量化模型

D.信用风险的定性分析模型

答:通过统计计量模型的一种分析，可以计算出每个客户的违约概率，客观地衡量客户的信用风险程度。

7.下列不属于主尺基本特征的是()。

A.主要尺度应该是基于债务的真实违约概率。

b .主统治者应该将违约概率连续地、无重叠地映射到风险水平上。

风险等级的划分足够精细，可以区分不同类型的风险等级。

D.客户可以关注单个风险级别。

答:D分析大师量表的一个基本特点是不能将客户集中在单一风险等级，每个风险等级的客户数量不能超过客户总数的一定比例。

8.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》，在建立主尺度时，如果单个债务人层面的风险暴露超过各层面总风险暴露的()，商业银行应当有实证数据向银监会证明该层面的违约概率区间是合理且狭窄的。

A.10%

B.20%

约30%

D.40%

答:C分析根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定，在设置主尺度时，如果单个债务人层级的风险暴露超过所有层级风险暴露总和的30%，商业银行应当有实证数据向银监会证明该层级的违约概率区间合理且较窄。

9.根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，在建立主等级时，商业银行的债务人评级至少应具有()个非违约等级和()个违约等级，并确保较高级别的风险小于较低级别的风险。

A.61

B.62

C.71

D.72

答案:C解析根据银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行的债务人评级在设置主尺度时，至少应具有7个非违约等级和1个违约等级，并确保较高等级的风险小于较低等级的风险。

10.下列关于客户评级流程的说法中，错误的是()。

评级发起是指评级人员对客户进行的新的评级过程。

b .一家商业银行内同一债务人或担保人最多有两个评级。

c .评级启动应遵循客观性和审慎性原则。

D.评级认定的岗位设置应满足独立性的要求。

答:B分析在一家商业银行内同一债务人或担保人只能有一个评级。

11.债务评级独立于客户评级，* * *同构于商业银行的()。

A.一维评级系统

B.二维评级系统

C.三维评级系统

D.*评级系统

答:B解析债评级独立于客户评级，* * *同构形成商业银行二维评级体系。

12.下列关于债务评级的说法中，错误的是()。

A.在客户评级的第一个维度，商业银行要对每个客户名下的每笔债务进行独立评级。

b .客户评级的量化基于违约概率的估计。

c债务评级的量化可以是违约损失。

债务评级的量化可以是预期损失。

答:客户评级第一维度中的一个分析，对于同一个客户，无论是作为债务人还是担保人，无论有多少债务，在一个商业银行内部只能有一个客户评级。在第二维度债务评级中，商业银行应对每个客户名下的每笔债务进行独立的债务评级。

13.在初步内部评级法中，违约损失率需要根据监管*规定的方法和参数进行计算。对于无担保或有抵押的债务，违约损失根据其优先债务和非优先债务分别确定为()和()。

a . 30%；50%

b . 45%；75%

c . 45%；80%

d . 50%；90%

答:B分析初级IRB法中，违约损失率需要按照监管部门规定的方法和参数进行计算。对于无担保或有抵押的债务，根据其优先债务和非优先债务，违约损失率分别为45%和75%。

14.下列关于债务因素的说法中，错误的是()。

A.债务类型是影响LGD规模的重要因素。

B.信用贷款的LGD一般高于抵押贷款。

C.项目贷款的LGD一般高于流动资金贷款。

d .部分有特殊还款安排的贸易融资产品的LGD低于普通贷款。

答:C分析项目贷款的LGD一般低于流动资金贷款。

15.数据驱动的统计方法主要分析数据背后的统计规律，常用的统计方法不包括()。

A.历史平均法

B.回收率的分配方法

C.统计回归分析方法

D.决策表方法

答案:D解析数据驱动统计方法主要分析数据背后的统计规律，其中常用的统计方法有历史平均法、回收率分布法、统计回归分析法、决策树法等。

16.在债务评级程序中，贷后程序是()。

A.评级更新

B.评级* * * *

C.评级确定

D.评级启动

答:评级发起、评级认定和评级* * *属于贷前程序，评级更新属于贷后程序。

17.债务评级系统按照一定的时间和频率自动更新债务评级，一般按照()。

A.天

周

C.月

D.年

答:C债项评级的定期更新是由债项评级系统按照一定的时间和频率自动进行的，一般按月进行。

二、选择题

18.根据新巴塞尔资本协议内部评级法的要求和不同的潜在风险特征，客户评级对象可分为()。

A.公司

B.主权国家

C.银行

D.大规模的

E.公平

答:根据新巴塞尔资本协议内部评级法的要求，ABCE可以对客户评级对象进行分析，根据不同潜在风险的特点将其分为五类:公司、主权、银行、零售和股权。

19.根据债务人的类型及其风险特征，公司的风险暴露分为()。

A.小微企业风险暴露

B.中小企业面临的风险

C.大型企业的风险暴露

D.专业贷款

E.一般企业风险敞口

答:BDE分析根据债务人的类型及其风险特征，企业风险暴露可分为中小企业风险暴露、专业贷款和一般企业风险暴露。

20.客户评级流程包括()。

A.评级启动

B.评级确定

C.评级审查

D.评级* * * *

E.评级更新

答:ABDE的客户评级分析流程包括:(1)评级发起。(2)评级确定。(3)评级* * *。(4)评级更新。

21.非零售业务的负债包括()。

A.贷款

B.账单

C.结合

D.贸易金融

E.表内业务垫款

答:ABCD分析非零售业务的负债，包括贷款、票据、债券、贸易融资、表外业务垫款、担保、表外业务等。

22.债务评级需要考虑的因素包括()。

A.债务因素

B.风险缓解因素

C.企业因素

D.行业因素

E.宏观经济周期因素

答:ABCDE在分析债务评级时需要考虑的因素包括债务因素、风险缓释因素、企业因素、行业因素和宏观经济周期因素。

23.贷前债务评级工作包括()等工作程序。

A.调查

B.初步评估

C.回顾

D.确认

E.更新

答:ABCD对贷前债务评级的分析包括调查、初评、审核和批准。

24.贷前债务评级工作的调查内容包括()。

A.债务基本信息

B.合同条款和还款安排

C.抵押和质押

D.担保信息

E.借用企业信息

答:ABCDE贷前债务评级分析的调查内容包括:债务基本信息；合同条款和还款安排；抵押物信息，包括抵押物的种类、所有权和价值信息；担保信息，包括担保金额、担保类型、担保人风险等级等；借用企业信息，包括行业、企业类型、资产负债等。；其他需要调查的信息。

25.债务评级的结果可以有多种用途，主要包括()。

A.应用于二维评级系统

B.用于信用审批

C.用于贷款定价

D.适用于资本和准备金衡量和管理

E.应用于风险监控和绩效评估

答:ABCDE的债务评级分析结果可以有很多用途，主要包括:(1)应用于二维评级体系。(2)用于信用审批。(3)适用于贷款定价。(4)适用于资本和拨备的计量和管理。(5)应用于风险监控和绩效考核。(6)用于不良资产的处置和回收。

26.客户在申请或拟申请授信业务时，需要结合债务对应的()和银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本回报率法对债务进行合理定价。

A.资本成本

B.生产费用

C.税收成本

D.人力资源成本

E.风险成本

答:ABCE在分析客户申请或拟申请授信业务时，应结合相应的资金成本、运营成本、税收成本、风险成本、经济成本和银行要求的最低资本回报率，按照风险调整后的资本回报率法对债务进行合理定价。这个定价应该是银行客户营销和风险管理的重要参考依据之一。

27.如果银行认定，除非采取追索措施，否则借款人可能无法向银行集团全额偿还债务，那么债务人将被视为违约。()

A.正确的

B.错误

答:巴塞尔资本协议的一项分析规定，出现以下一种或两种情况，将视为债务人违约:一是银行确定除非采取追索措施，如将抵押物(如有)变现，否则借款人可能无法向银行集团全额偿还债务。二是债务人对银行的实质性信用债务逾期超过90天。

28.主尺度不需要对应国际公认的评级机构水平。()

A.正确的

B.错误

答:建立B分析主量表的要求之一是能够对应国际公认的评级机构的水平，以便于同业比较和资产管理。

29.非零售信贷管理系统允许评级发起人对评级结果进行试算。()

A.正确的

B.错误

答案:B分析非零售信贷管理制度严禁评级发起机构对评级结果进行试算。评级结果一旦生成，所有评级数据不得随意修改。